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量化新人，求教哪里有免费美股数据

💰 理财 作者 vfrz525 原帖 #509479 ↗
内容摘要

量化新人求免费美股数据，获推荐券商 API 及数据源细节。

1. 关键信息

  • 发帖人自学量化，使用 Claude Code 搭建系统，计划接入 Lean API 或券商 API，因高质量数据昂贵而求助。
  • 推荐免费/试用数据源：Databento（#2）、Alpaca Markets（#2）、Yahoo Finance（#7）、Tiingo（#7）、SEC API（#8）、Schwab API（#27）、IBKR TWS API（#32）、QuantConnect 自带数据（#32）、Polygon.io（#47）。
  • 社区对量化成功率表示质疑（#6），并询问教程（#5）。
  • 新增观点：免费数据可能最贵（#9）；过度拟合与牛市回测失真（#9）；考虑滑点（slippage）后策略可能亏损（#14）；胜率非唯一指标，需关注 fee 和 slippage（#16）；区分机构与散户订单（#30）；机构收割散户方式多样（#31）；低频量化对散户有用（#20）；高频日内趋势难做（#21）；Citadel 等公司靠技术与内幕交易（特供 data）结合取胜（#39, #44, #46）；基金经理跑输指数因基准不同及风控限制（#40, #45）；散户 Buy and Hold 具有时间加权优势（#37）。
  • 数据获取细节：Schwab API 每七天需刷新 key（#27）；IBKR TWS API 历史数据可拉取日线/分钟线，rate limit 为 2000 req/10min（#32）；QuantConnect 云上回测自带数据（#32）；Moomoo 提供 Option data（#48）。
  • 新增讨论点：波动率（volatility）深度（dd）很重要（#49）；需关注市场容量（capacity）（#50）；数据精度（granularity）与实时性关键，Tick-by-Tick 数据不存在，分钟级 Candle 可用 yfinance（#51）；天气市场流动性下降，交易量砍半或至 3/4（#52, #53）。

2. 羊毛/优惠信息

  • Databento：注册送 $125 免费额度（#2）。
  • Alpaca Markets：提供开发者优先 API，速率上限 10,000 次/分钟，历史数据超 7 年（#2）。
  • Massive.com：$40/月，含十年数据（#10）。
  • Moomoo：Option data 月费 6 刀（#48）。
  • Polygon.io：Instant access free tier（#47）。

3. 最新动态

  • 发帖人表示将研究推荐资源（#4）。
  • 用户反馈社区信息比 AI 提供的更丰富（#11）。
  • 讨论转向量化策略有效性、滑点影响及机构与散户博弈。
  • 建议尝试 IBKR paper 账户配合 ib_insync 包获取免费数据（#32）。
  • 建议转向低难度市场（如天气、体育菠菜）或采用定投策略（#35, #36）。
  • 用户反馈 Claude 交易不如人工操作（#48）。
  • 讨论基金经理跑输指数原因及散户持仓行为（#37, #40, #41, #45）。
  • 讨论天气市场流动性变化及交易量下降（#52, #53）。

4. 争议或不同意见

  • 关于量化成功率的质疑：认为 99% 策略过度拟合，牛市回测失真（#9）。
  • 关于数据价值：免费数据可能因质量差而“最贵”，真正预测日内趋势的数据月费上万刀（#9, #17）。
  • 关于策略指标：胜率非必须 50% 以上，需考虑 fee 和 slippage，否则回测无效（#14, #16）。
  • 关于市场参与：散户难以与机构对抗，机构通过 order flow 收割散户（#25, #31）；Citadel 等公司靠技术与特供 data 取胜（#39, #44, #46）。
  • 关于数据源选择：有人建议放弃美股量化，转做低难度市场或定投（#35, #36）。
  • 关于基金经理表现：80% 基金经理跑不赢 sp500，但基准不同及风控限制导致超额收益（#40, #45）。
  • 关于数据精度：Tick-by-Tick 数据不存在，需确认 granularity（#51）。

5. 行动建议

  • 尝试 Databento 和 Alpaca 获取免费数据。
  • 考虑使用 Yahoo Finance、Tiingo 或 SEC API 作为替代方案。
  • 若已有 IBKR 账户，可使用 TWS API 免费拉取历史数据，配合 ib_insync 包。
  • 若使用 Lean，可在 QuantConnect 云上直接跑回测，无需自行解决数据问题。
  • 注意区分机构与散户订单，警惕过度拟合和滑点风险。
  • 若资金有限，可考虑 Massive.com（$40/月）或转向低难度市场/定投策略。
  • 可考虑使用 Moomoo（$6/月）获取 Option data 辅助决策（#48）。
  • 评估波动率深度（dd）和市场容量（capacity）（#49, #50）。
  • 确认所需数据精度（granularity），若需分钟级 Candle 可用 yfinance（#51）。

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