买3个0.6 delta的qqq jun 27 call比2个delta 0.9 dec 26的便宜很多
用户提议将 2 个 0.9 Delta Dec 26 期权 Roll 为 3 个 0.6 Delta Jun 27 期权以降低成本并延期，引发关于 Gamma、Theta 损耗及策略可行性的讨论。
1. 关键信息
- 原持仓：2 个 Delta 0.9 Dec 26 Call（#1）。
- 拟 Roll 方案：3 个 Delta 0.6 Jun 27 Call（#1）。
- 成本对比：2 个 0.9 Delta 比 3 个 0.6 Delta 贵不少（#1）。
- 潜在收益：Roll 后可 Take 25% Profit（#1）。
- 策略调整：提议卖出 1 个 OTM Call 以进一步降低第三个 Call 的成本（#1）。
- 风险点：Jun 27 期权 Gamma 较大，导致 Decay 较大（#3）。
- 市场情景：若市场微跌至 Strike 附近，Dec 26 亏损可能少于 Jun 27（#3）。
2. 羊毛/优惠信息
无
3. 最新动态
4. 争议或不同意见
- 用户 sku 质疑 25% Profit 与当前决策的相关性，指出若早进 Leap Call 已有 100% Profit（#3）。
- 用户 sku 认为 3/4 是同一件事，强调 Jun 27 的 Gamma 和 Decay 风险，建议查看 Calendar Spread Payoff Diagram（#3）。