(主楼持续更新) **预测下周转折点, 公开进场方式** 有人在做ES 日内或周内交易吗?(SP500期货)
总结 博主持续更新ES短线交易策略与实战记录。
1. 关键信息
- 博主为bamboobites,自称来自台湾、移民加拿大、留学美国(#27)。
- 主要做ES极短线(scalp),风险8pt,潜在回报>10pt(#10、#30)。
- 不做亚洲盘,因波动太小(#5)。
- 每周手画转折点预测图,不做auto-generate(#41、#58)。
- 核心理念:volume built or time spent above/below critical pivot决定短期方向(#5)。
- 常用4/5 touch rule作为进场与退场参考(#61)。
- 避免在大波动事件前(FOMC、CPE、NFP)进场(#63)。
- 重大事件:CPI 8/12、PPI 8/14、Jackson Hole 8/21-23(#64)。
- 2025-08-08至08-22期间胜率82%、赔率3.4(#124);09-29至10-03胜率89%、赔率2.6(#152);10-20至10-24胜率94%、赔率4.7(#175);11-03至11-07胜率80%、赔率6.3(#167)。
- 需配合券商(如IBKR)与交易平台(TradingView)下单(#58)。
2. 羊毛/优惠信息
无。
3. 最近动态
- 持续发布每周roadmap与逐日交易记录(#74-#199)。
- 近期更新频率下降,回应“为何不更新”称在忙其他事(#188、#190)。
- 用两周前最后一次roadmap做小更新(#192)。
4. 争议或不同意见
- 有人质疑预测图意义与是否被“糊弄”(#13、#65、#94)。
- 有人认为短线交易不如定投VOO(#24、#28、#43)。
- 有人指出中文社区缺乏scalper同好交流(#29、#65)。
- 有人质疑博主是否被“sus”(#183、#184)。
5. 行动建议
- 若想尝试,请先paper-trade验证系统,勿直接真金白银操作(#1)。
- 严格设置停损(建议7pt起步),重视破产率而非仅胜率(#3)。
- 建议记录交易日志(journaling)并持续收集数据点(#62)。
- 关注关键事件窗口,避免情绪化交易(#63-#64)。
如果在一周开盘前,就能拥有相当准度的预期转折点。
这样会帮助到你的短线交易吗?
我先附上过去两周我的预测转折点。
下周开始我会在一周开始前就提前贴上我的预测。
周末再验证。
欢迎打脸
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其实我本来是想要先录个5-10支影片,再来分享操作方法。但是对我这个影片小白来说,可能要花个好几个月。所以我打算在这边陆续用文字形容,可以快很多,哈。
我觉得这里是个不错的地方让我来试试水温,因为我assume 这里大多人都有美国求学经验,我分享内容就算参杂一点英文也没什么问题。
一. 最重要的声明
本帖内容纯粹是个人经验分享,不构成任何投资/交易的建议。如果有人看了本帖后,直接用真金白银开始操作而亏钱,我会感到非常伤心,但我真的无法为其他人的个人行为负责。
二. 我并不想推广短线频繁交易
有个说法是,在短线交易的市场里,能够长期持续稳定获利的参与者不到5%,我相当认同这个说法。对于大部分的人来说,长期投资才是最佳选择。
三. 胜率赔率 之外 其实破产率才是短线交易的重点
假如有个系统,50%胜率,赔率稳定1.1。这样乍看长期期望值是正的,对吧。但是,你有没有经验,在赌场里面,几乎每晚都可以看到有个crap table 连开∼10个黑?或是百家乐连开∼10个庄?就几率上来说,50%胜率的系统,连输10次大概是千分之一。
但假如你一天交易个一次,四五年也就有一千次了。平均四五年遇到一次十连败也是很合理的吧。那又假如你运气很差,这个十连败不是发生在第四或第五年,而是发生在第一年的话呢?
因此,无论你看到的系统是标榜怎么样的胜率赔率,千万不要忘了破产率可能才是最重要的。如果你用一个胜率50%的系统,每次交易都risk整个帐户的 5%,当你遇到10连败,帐户砍半了,你还有办法继续信任并使用这个系统吗?
四. 回测以及数据点
以data science 的角度来说,很大部份的情况下,数据点至少要有200个,才开始算是有统计意义。但你也可以从我上面的例子看到,就算200个,也不见得会碰到那千次一遇的糟糕情况。所以,短线频繁交易其实是个马拉松,不该被当作短期致富的捷径。
而我的做法,是会每个礼拜手画预测的点位。因此,你现在是无法通过历史回测,来对我的系统产生信心的。所以我会陆续在这更新我的图,你们可以慢慢forward test 来验证。或是等个半年后再回头来看这帖,就有历史资料可供back test ,哈。
****************** 上面说了那么多,主要就是要跟大家说,无论你看到了什么样的系统(包括我的),甚至是那些看起来让你觉得”交易好象很容易”的系统,都还是要收集数据点,注意破产率这个魔鬼
接着我可以开始来说说我的系统了
五. 进场方式
(我只做欧洲美洲盘,亚洲盘时波动通常太小)
其实我的进场方式有很多种,有些setup 胜率很高,但真的很少很少出现。我现在要分享的,是出现频率相对高,胜率也非常不错的setup.
这个setup 的核心理念是: volume built or time spent above or below a critical pivot, will often determine the direction of the next leg IN THE SHORT TERM
这其实是order flow 的一个观念,但我知道大部分的人是没有办法看order flow 的。所以我用一个简化的方法,让大家可以从candle stick 也能容易看懂。主要就是要确认: 无论是做突破还是反转,都至少要让candle sticks 待在你希望的方向至少30∼60分钟。
来看图吧
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再多贴一些例子,全部都是过去一周发生的
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五.一. 稍微变化版
上面讲到的第一步骤是说candle close above. 那是指突破交易 (breakout trading),但其实反转交易(reversal trading) 也是可以如法泡制的。
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五.二. 过去七天的做多机会
这里我就不去特别画出4个步骤了,建议大家自己用自己习惯的软体试着去验证看看。注意我没有把”每一个”都画出来。但请记得,我用的停损都是7pt (盘后时间波动较小,是可以用2-4pt 停损,但用小停损可能只适合有经验的traders),你们可以自己验证看看,潜藏获利是不是远大过7pt。
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五.三. 过去七天的做空机会
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六. 保护获利 - 已经赢了,就千万不能让它变成输
最简单的方法有两种。以7pt 停损来说,
当你获利有7pt 时,先获利了结一半的部位,剩下的部位就算被停损,你也是损益两平离场。如果剩下的部位运气好跑得顺,再慢慢提高停损/停利,或逐渐了结。
当你获利有7pt 时,把停损拉到你的入场点,保证损益两平。这样做可以保留整个部位,但也比较容易被甩下车。
我在这里再重申一次,虽然我的图里可以轻松看到risk 7pt, reward 100pt。但请不要轻易相信我,因为我这些图都是过去的,可以作假的。我接下来要预先贴的图,才是你们验证的重点
(未完待续)
can can need
【引用自 bamboobites】:
如果在一周开盘前,就能拥有相当准度的预期转折点。
这样会帮助到你的短线交易吗?
你好,会的,我有在卖weekly credit spread
毫无意义
连系统带操作实盘公开可能有点用
但是,图啥?
【引用自 未知】:
猫猫算命贴第二弹 by CatSama 股市投资
应水友要求开个新帖 原帖楼太高了
今天收盘价ES3897,比理想收盘价3900略微低了一点点。今天总体来看比较choppy,并没有稳住3950的阻力,而且苹果也收在了140之下,这样就有了去120的空间。
明天的话,我觉得阻力还是原来提到的3925。如果开盘在3930之上,我们应该会在4000附近找到新的seller。如果在3920之下,我们就要重新测试3850了,如果向下突破了3850,我们…
泥潭又多了一些跳大神的
做日内和周内交易,预测隔周开盘价干什么?根据开盘价信号调整预期就行了。
这线画得也太多了点……哪个是你预测的开盘价?
不知道怎么买卖,是用tradin view 可以吗?
看今天这个架势 不要被打脸了 感觉情绪不会这么快逆转 不过确实最近大股票在拉指数
对于scalper (停损抓 4 or 8 pt) 来说, 能找到好的entry location 就蛮有帮助的啊
我主要是看极短线的,
Risk 8 pt, reward easily > 10 pt.
不是要抓绝对高低点,而是要local min/max
不是预测开盘价,
是预测转折点,在转折点做scalp
我目前没有想要吸引新手,我只想看看有没有experienced scalper 可以觉得这个图有用
图预测对了一大堆人说自己牛逼啊
你有在做当沖吗?
有经验的话,我愿意私讯你我的进场方法
我不太想分享进场方法给没经验的人。
因为没经验的人,看了我的进场方法跟图,很可能会觉得,短线交易超容易。
但缺乏停损纪律的话,”觉得很容易” 会成为双面刃…
对于4-8pt 就停损的scalper, 30点左右就有一条”准确的点位” 是很有用的。
所以看起来线会很多,哈
此外,我也想跟大家请益,
你们有没有推荐什么短线交易的论坛/平台,是比较有人气的?我真心想找到已经有经验的scalpers, 他们应该可以看出我的图很有帮助,哈
你直接告诉大家下周什么时候买,怎么买,exit plan是什么。
到时候大家跟着你赚到了钱,兴趣和热情都上来,就抢着认你做义夫了
大佬你用词用字边度人㗎?香港定台湾?唔系闹你讲大话,净系理解唔到话分享又要dm先?你咪直接开个 twitter r/wallstreetbets 雪球 就多人同你讨论咯。
你这是要拥护新的郭总啊,不忠诚。
谁带大家赚钱我就拥护谁
怎么没人拥护我喊单关税战到底了和买 ETH。
【引用自 未知】:
06/20/2025 美股心灵SPA之晴转阴(第 1 部分) 股市投资
and:
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[CleanShot 2025-04-22 at 17.29.01@2x]
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认真说:我认为短期底部已经走出来了,这种反复就是美国着急「恢复」但同时又要「赢」的体现,只要他想「恢复」,就暂时不会发狠出新黑天鹅。至于后面如果谈判或者…
【引用自 未知】:
BTC 新高了,怎么加密货币版没人说话啊 加密货币
如题。我在考虑买 SBET,有同行或者反对吗?想交流一下。
【引用自 未知】:
BTC 新高了,怎么加密货币版没人说话啊 加密货币
均价 21.5,但是没想好什么时候跑路。有可能会止盈一部分然后换回 ETHA。
下次叫我
下次at我
太复杂了…还是定投voo吧
我现在基本上只有VO O
我现在还不想教”大家”, 只想先看看这里到底有没有scalpers.
等我把所有该注意的事项都准备好之后,我才会教”大家”
我出生台湾,移民加拿大,留学美国,哈哈
对大多数人来说,长期定投才是最正确的选择
我主要是想要做order flow的教学.
英文圈很多人已经在教了。但我觉得中文圈好象还没有很完整的教学。
我将会开始在YouTube 小红书 等social media 开始分享。但还是想问问大家,中文圈有没有什么其它适合的地方,容易找到scalpers
我是scalper, 短线频繁进出。
所以无法直接说出下周什么时后买,什么时后卖。
我只能说出我认为高risk reward ratio的进场点位。
我也可以说出怎么进出场,但我目前不想吸引没有短线交易经验的人。等我把所有注意事项都准备好,才想公布
voo 从来不卖吗
【引用自 lix】:
还是定投voo吧
不卖啊 省稅
难道你是博主泰瑞哈哈
不是啊 哈哈
order flow我之前在坛里说过 有别人也在做
你用的trading view付费的volume profile还是自己写的indicator 比较好奇这个。我以前用这个做option还挺爽的
所以对下周开盘价并没有一定预期?那下周开盘价出来之后要不要调整预期重新画线?下周开盘之后再画好不好。
谢,早都不做了
本金够了谁还做这种高杠杆,高风险,反人性,低成长的体力活……
【引用自 rey】:
台湾
基本只有台湾那边把day trade叫当冲
【引用自 SunsetHills】:
本金够了
羡慕一个
我是每周手画的,因为太多变数,我无法写成auto generate,哈
可以在开盘价出来前就画好,不需调整
研究这个不如研究下一只一年能涨10倍的股票更简单省事?
所以我的target audience 其实是还在挣扎中的scalpers ,不是本金够了的大户,哈
各有优劣,大家选择适合自己的方式就好,哈
股市其實就只是低買高賣,跟黃牛類似
在高波动时,每周都是有机会找到>10 risk reward ratio 的短线交易。上周就有,我更新在主楼了。
但我还是同意你说的,对大部分人来说,短线交易真的不如长期投资/交易
这些critical pivot价格怎么得到的?
你这order flow定义是什么?挂单还是只有成交?
要很多篇幅.. 哈哈
成交 zs
短线产生cash flow定投VOO,和MS一个目的
简单说说就行,不必太细节
一个大重点就是,big event candle
Eg. FOMC CPE NFP 时产生的volume profile structure
8/11-8/15 roadmap
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連星期一都還沒開盤,一周已經有了一個好的開始 XD
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用tradingview 之外,还需要有券商 eg. IBKR ,连结之后就可以直接在tradingview 下单。
股市最好的赚钱方法就是低价买入,高价卖出。
走势也很好预测,不是涨就是跌,还有一定概率横盘。
掌握了这两点,除去亏损的部分,交易就都是盈利的。
深得老巴西蒙斯索罗斯真传
4/5 touch rule
这两个是过去24小时发生的,我会尽量用最新的例子来讲解。
我所谓的股价再次回到进场点(retest),依然是跟进场步骤3,4一样,有3pt的宽容空间。
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高手们可以有很多的重新评估方法,但我这边分享一个对新手来讲简单的方法。
4/5 touch rule : 第一次成功率最高,第二第三次也尚可,但到了第四第五次就该小心了。如同第一张图的最右边那次,就欲振乏力了。而第二张图已经提供四次反转交易了,下一次大概就不适合了 (尤其明天又要公布CPI,波动有机会较大)。
有一个保守一点再进场做法: 第二次进场时,用你第一次进场获利的一半。如果又再获利的话,就可以再提供第三次进场的子弹,以此类推。这样无论是第几次进场,对你来说都是free bet 。我曾经遇过一个坚硬的pivot ,让我成功获利了9次..
Journaling 是很重要的,不停的收集数据点可以让你检视胜率赔率。更加瞭解你在使用的系统究竟表现如何。
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不在大波动前进场
我会避免在大波动之前(eg. FOMC, CPE, NFP..)进场,因为大波动很容易把你先停损了之后才开始跑。
收盘最后30分钟我也是不进场的,因为在收盘时会有大量的MOC (market on close) order ,也会造成大波动。开盘前也是同理。
但是我之前没有提到这个,所以我也放进journal 吧,以示公正。
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接下来的几个重大事件
8/12 : CPI
8/14 : PPI
8/21-23 : Jackson Hole
如果CPI or PPI 让ES 冲破前高6467又再跌下来(look above and fail),那麽就该找做空机会。因为Jackson Hole 是更重大的事件。市场通常不喜欢在重大事件前"跑太远" 。
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【引用自 bamboobites】:
容易找到scalpers
以前做scalping的路过,围观一下
不过我觉得泥潭做这个的应该不多,没在中文社区看到过多少做scalping的。
很难找到同好分享,哈哈
【引用自 Keiour】:
泥潭
目测哥们是东八区,泥潭一张contract round up $2.5-7.5手续费,35%+税,性价比不高
我以前是盘中做正股或SPY之类ETF的,期货确实不大好做scalping,不过也可以看期货的点位做SPY
主观交易跟程序盘抢饭吃没多少优势
是的,HFT是未来
要靠scalping赚钱,最好的办法是去找HFT面试,面不过不亏钱,万一面过了呢
但是指数期货套期保值传统用法还是比option/ETF便宜,杠杆又高,长期贴水。可能比A大现在用的beta对冲工具更好。
啊?我看大部分TA scalping都是玩ES的,当然现在基本就是和机器人在打
隔壁贴A大回复过我,关于IBKR的margin cash计算:
【引用自 未知】:
【Q3 Update】Aleph portfolio as of 2025.10.01 投资组合完整公开 股市投资
IB margin & short 利息的计算
以前也是这么理解,但我看了IB daily statement发现不是这么回事,于是特别问了客服,回答如下:
[image]
简言之,账户显示的cash balance有两部分组成:
self-owned uninvested cash (suc)
short sale proceeds (ssp)
这两部分是分别计算利息的:
suc:…
我个人的理解是这个思路的和期货hedging的核心不同是直接空是卖空得来的现金有利率可以吃,offset杠杆做多的利率,同时可以跟进卖SPY put,吃theta而且大跌可以起到自然平仓转多的效果。直接空ES的话,那就是期货升水和贴水的问题了,但是ES就算有升水和贴水也不多,不像沪深期货那样一直有升水策略吃。
不知道哪个方案更合算
【引用自 bumblebee】:
TA scalping都是玩ES的
大的scalper能和broker谈期货手续费吧,我这种没volume的小散就不凑热闹了。
0812
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我通常星期五不交易,因为price action 比较”不守秩序”,尤其是OPEX 。不过我还是会继续收集数据点给大家看。
0815 今天的图好挤,哈哈
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0810-0815
胜率86%,平均赔率2.7
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Trade of the week: trade #7, >14R, still running
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0818-0822 roadmap
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就说赚了多少钱吧,不放钱都没有意义
这个idea看起来比较简单有过去的回测吗
说金额,只会有更多的负能量循环,请原谅我不说 =P
你可以把我想象成
”根本不会交易,根本没在赚钱,只是碰巧捡到了一本武林秘笈,可以把内容拿来分享罢了” XD
只不过,这本秘笈我非常融会贯通。预测图里面的每一条线,我都可以说得出各自的道理为何∼
如果每笔交易都只追求1R, 胜率普遍>60%
0818
在一个 ∼20pt 的区间整理中,用我的系统可以拿到 ∼50pt。用4/5 rule 中提到的技巧还可以再拿更多。
很多时候,重大事件前(eg. 0820 FOMC & 0822 Jackson Hole)的sessions,股价不太想动。这时候有好的预测转折点,就派得上用场了。
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请问#17 #18,同样的sticks即使多也是空,是怎么得到的
#17 是 6408 的空
#18 是 6402 的多
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胜率: 23/28 = 82%
最高赔率平均: 4.3R
Trades of the week:#7 & #25
Traders love volatility
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【引用自 bamboobites】:
胜率: 23/28 = 82%
这买方胜率和卖方差不多了,血赚啊
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Trade X 发生在亚洲盘,所以我不会正式放进我的纪录。只是想分享,高波动时,我的系统也可以做亚洲盘。
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胜率 88%
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【引用自 bamboobites】:
胜率 88%
这恐怖的胜率!
0901 - 0905 result
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胜率 81%
赔率 6.9
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期货能买一年期的么 这种事不是没有流动性了
三个月roll over 一次。
ES 流动性是非常大的
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下看6300!
scalp就是要胜率到80以上才能盈利
这样啊。完全不懂。
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【引用自 三炮炮】:
scalp就是要胜率到80以上才能盈利
买方也这样吗?刮痧?
VIX跌势在8月底已经提前结束了
现在是背离段,大盘涨,VIX不跌。之后VIX有个日线甚至周线级别的涨。大盘个把月的回调肯定是有的
0908 -0912 result
10000272001440×1987 131 KB
胜率 78%
赔率 3.4
0915 - 0919 roadmap
10000272011440×3120 219 KB
10000272021440×3120 230 KB
0915
10000272051440×554 42.4 KB
10000272041440×3120 262 KB
good work keep up
0916
10000272121440×456 40.1 KB
10000272131440×3120 245 KB
有点意思,今天也scalp两笔,最近波动太小了,插个眼一会看看具体用什么方法
每次5个点 但是胜率高
0917
10000272231440×495 40.8 KB
10000272221440×3120 255 KB
能开个实盘嘛,或者直接跟单那种
0918
10000272331440×539 38.7 KB
10000272321440×3120 228 KB
0915 - 0919 result
10000272471440×1559 104 KB
胜率 71%
赔率 2.3
0922 - 0926 roadmap
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0922
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0923
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10000272601440×3120 232 KB
0924
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0925
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0926
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0922 - 0926 results
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胜率 85%
赔率 2.6
坛友自己本金玩es nq还是搞prop firm账号玩啊?scalper做下来每天累吗
自己本金
0929 - 1003 roadmap
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0929
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0930
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1001
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1002
10000273231440×555 38 KB
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这个月收益率多少
大約10個R
1003
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0929 - 1003 results
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胜率 89%
赔率 2.6
1006 - 1010 roadmap
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1006
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1007
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1008
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1009
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1010
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1006 - 1010 results
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胜率 83%
赔率 4.7
1013 - 1017 roadmap
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1013
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1014
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1015
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1016
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1017
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1013 - 1017 results
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胜率 80%
赔率 6.3
1020 - 1024 roadmap
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1020
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1021
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1022
10000274951440×446 44.1 KB
10000274941440×3120 225 KB
有人看懂op的操作了么 有点复杂
1023
10000275021440×747 51.9 KB
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1024
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10000275081440×3120 229 KB
1020 - 1024 results
10000275101440×1752 128 KB
胜率 94%
赔率 4.7
1027 - 1031 roadmap
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10000275191440×3120 223 KB
1027
10000275241440×451 33.6 KB
10000275231440×3120 255 KB
1028
10000275301440×584 46.8 KB
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1029
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1030
10000275401440×536 47 KB
10000275391440×3120 232 KB
1031
10000275511440×463 38.1 KB
10000275501440×3120 255 KB
1027 - 1031 results
10000275521440×1956 137 KB
胜率 89%
赔率 4.4
sus bro
是还没等到人私信找你吗
鼠鼠大佬说下怎么sus了?虽然我也没咋看这个帖子,不过lz孜孜不倦更新也是很难得
1103 - 1107 roadmap
10000275651440×3120 209 KB
10000275661440×3120 217 KB
1103
10000275701440×559 41.8 KB
10000275691440×3120 238 KB
1104
10000275741440×564 37.7 KB
10000275751440×3120 274 KB
楼主为啥不更新了
上周崩盘了。
最近在忙其他事,哈
哦哦!期待楼主继续更新!
用两周前最后一次的roadmap, 来个小更新
10000277601440×3120 261 KB
话说我的那个4步骤进场方式,过去两周用在4hr bar 上也是可行的。看来我要面对一些回测作业了哈
【引用自 未知】:
开个NQ点的点位帖子,【尽量】每天早上开盘前更新 股市投资
Well, since I’m on a plane and bored. Let me share mine. You should be able to find some nice confluence with yours
[510]
最近的更新。
5361080×2340 158 KB
And just like that… XD
5431080×2340 178 KB
And like that.
Bam out XDDD
7861080×2340 165 KB
处处皆有上车的机会
21091080×2340 106 KB
21111080×2340 128 KB
The same old 6969.
Who doesn’t love a good 69
跑个题,楼主说话用词不太像简中用户。停损、部位