strangle期权策略探讨和同时sqqq和tqqq的可能性
同时做空SQQQ和TQQQ在非暴涨暴跌市场中可行。
1. 关键信息
- #9 @bumblebee: 同时做空SQQQ和TQQQ可吃杠杆损耗；SQQQ short cost含share borrow fee与9%+股息，TQQQ股息约1.3%，较少遇到hard to borrow fee。
- #6 @starcroce: 22年全年可能跌80%。
- #11 @otonoco: 不谈vol谈return是耍流氓，应将spx lev up到相同vol再对比return。
- #12 @BankOfAmerica: 市场观望时持一半TQQQ一半SQQQ双向盈利；持续摇摆则亏钱。
2. 羊毛/优惠信息
无
3. 最新动态
无
4. 争议或不同意见
- #2 @258: 建议回测2007起数据，质疑HF应招无机化学家。
- #4 @258: tqqq始于2010，数据模拟存疑。
- #11 @otonoco: 需同等vol下比较return。
5. 行动建议
无
最近做了几次做多波动率期权。感觉挺有趣。在除财报的特殊事件的和在iv低时，使用做多波动率。不知道还有什么风险。 /uploads/short-url/AerM4ortRquyYUdDzc3sDYmH65Z.png?dl=1 加上之前看了许哲的关于多倍etf的贴，backtest一下他所说的sqqq和tqqq同时放入，收益还能超越sp500。（应该不是yearly rebalance） /uploads/short-url/iMYn3qj5weIZdsiojOG7CIwZjw5.png?dl=1 https://www.zhihu.com/question/39750274
/uploads/short-url/5xOcBwAPX3EOmaaVPSA5Syn0AWu.png?dl=1 从2007开始回测一下呢？ 我突然觉得hf不应该找物理phd 应该找无机化学家 对冲策略和配平化学方程式的本质是一样的 数学原理远比物理数学学的简单
我看看 ,晚上backtest只有到2010年 不想自己写了
因为tqqq就是2010才有的 我不知道他的数据用什么模拟的
实锤了
22年一整年能跌掉80%？这么刺激
但我看了一下，leveraged etf最大回撤,和sp500这么多年收益，也一样（底线保住了 ）
我跟你说，同时做空SQQQ和TQQQ，吃杠杆损耗，每日调仓保持中性，在非暴涨暴跌的市场环境下是可以的。 然后SQQQ的short cost是两部分，一部分share borrow fee，一部分是SQQQ 9%+的股息；TQQQ的股息只有1.3%左右，也不太会遇上hard to borrow fee。
额 要被勒死了
只谈return不谈vol是耍流氓啊 你把spx lev up到同样的vol再看看return？
目前市场在观望世界局势走向. 如果持有一半TQQQ 一半SQQQ，那么不论市场向哪个方向走，都会赚钱. 反之，如果市场持续摇摆，就会亏钱
大聪明。
https://www.youtube.com/watch?v=hiP14ED28CA